On considère un modèle VAR bivarié Xt = ΦXt−1 εt avec Φ=(0.8 0.2) ( 0.2 0.8) et le processus d’innovation un bruit blanc d’ordre 2, εt ∼ BB(0,I2). 1. Ce modèle VAR est-il stable et stationnaire. 2. Calculer les coefficients matriciels Ψ1,Ψ2 et Ψ3 d’une représentation VMA(∞) de Xt. 3. Discuter de la forme de la fonction de réponse de X1t suite à un choc d’une unité en ε1t et un choc d’une unité en ε2t.